กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก | กลยุทธ์ตัวเลือก 6 อันดับแรกที่คุณต้องรู้!

รายชื่อกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก 6 อันดับแรก

  1. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทรทางไกล
  2. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทรสั้น
  3. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกระยะยาว
  4. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกระยะสั้น
  5. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก Long Straddle
  6. กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก Straddle ระยะสั้น

ให้เราคุยรายละเอียดแต่ละเรื่อง -

# 1 กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทรทางไกล

  • นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกสำหรับนักลงทุนเชิงรุกที่มีความมั่นใจในหุ้นหรือดัชนีมาก
  • การซื้อการโทรเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการจับโอกาสกลับหัวโดยมีข้อ จำกัด ด้านความเสี่ยง
  • เป็นพื้นฐานที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกทั้งหมด เปรียบได้กับกลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย
  • เมื่อคุณซื้อนั่นหมายความว่าคุณมีความมั่นใจในหุ้นหรือดัชนีและคุณคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อคุณมีความมั่นใจในหุ้นหรือดัชนี
ความเสี่ยง:ความเสี่ยง จำกัด อยู่ที่เบี้ยประกันภัย (มีการสูญเสียสูงสุดหากตลาดหมดอายุหรือต่ำกว่าราคาการประท้วงออฟชั่น)
รางวัล:รางวัลไม่ จำกัด
จุดคุ้มทุน:(ราคาโจมตี + พรีเมียม)

ตอนนี้ให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างวิธีดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และวิธีกำหนดตารางการจ่ายเงินสำหรับกลยุทธ์การโทรทางไกล

จะดาวน์โหลดข้อมูลตัวเลือกได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

  1. ไปที่ //www.nseindia.com/
  2. เลือกตราสารทุนอนุพันธ์
  3. ในช่องค้นหาให้ใส่ CNX Nifty
  4. ราคาดัชนี Nifty ปัจจุบันแสดงอยู่ที่มุมขวาบน จดบันทึกไว้ในสเปรดชีต excel ของคุณ
  5. โปรดทราบว่าในตัวอย่างนี้เราได้นำ NSE (National Stock Exchange, India) คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่คล้ายกันสำหรับตลาดหุ้นระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น NYSE, LSE เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา Option Premium

ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหา Premium สำหรับสิ่งนี้คุณจะต้องเลือกข้อมูลบางส่วนตามความต้องการของคุณ

ดังนั้นในกรณีของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก Long Put เราจะเลือกข้อมูลต่อไปนี้

  • ประเภทตราสาร:ตัวเลือกดัชนี
  • สัญลักษณ์: NIFTY
  • วันหมดอายุ:เลือกวันหมดอายุที่ต้องการ
  • ประเภทตัวเลือก:โทร (สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเราจะเลือกใส่สำหรับตัวเลือกใส่)
  • Strike Price:เลือก Strike Price ที่ต้องการ ในกรณีนี้ฉันได้เลือก 7600
  • เมื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วคุณสามารถคลิกที่รับข้อมูล ราคาพิเศษจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณจะต้องใช้ในการคำนวณเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: เติมข้อมูลชุดใน Excel สเปรดชีต

เมื่อคุณได้รับราคาดัชนี Nifty ปัจจุบันและข้อมูลพรีเมียมแล้วคุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อคำนวณข้อมูลอินพุตเอาต์พุตของคุณได้ดังต่อไปนี้ในสเปรดชีต Excel

  • ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบนเราได้กรอกข้อมูลสำหรับดัชนี Nifty ปัจจุบันราคา Strike และ Premium
  • จากนั้นเราได้คำนวณจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนไม่ใช่อะไรนอกจากราคาที่หุ้นต้องไปถึงสำหรับผู้ซื้อตัวเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียใด ๆ หากพวกเขาใช้ตัวเลือก
  • สำหรับ Call Option นี่คือวิธีที่เราคำนวณจุดคุ้มทุน:

จุดคุ้มทุน = ราคาโจมตี + พรีเมียม

ขั้นตอนที่ 4: สร้างกำหนดการจ่ายเงิน

ต่อไปเรามาถึงกำหนดการ Payoff โดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้จะบอกคุณว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่หรือคุณจะเสียเท่าไหร่ในดัชนี Nifty ที่เฉพาะเจาะจง โปรดทราบว่าในกรณีของตัวเลือกคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกเหล่านี้และด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถ จำกัด การสูญเสียของคุณเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป

สเปรดชีตแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ราคาปิดต่างๆของ Nifty
  • ผลตอบแทนสุทธิจากตัวเลือกการโทรนี้

สูตรที่ใช้ในกรณีนี้เป็นฟังก์ชัน IF ของ Excel นี่คือวิธีการทำงานของสูตร:

  • หากราคาปิด Nifty น้อยกว่าราคา Strike เราจะไม่ใช้ตัวเลือกนี้ ดังนั้นในกรณีนี้คุณจะสูญเสียเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป (220) เท่านั้น
  • เมื่อถึงจุดคุ้มทุนคุณจะเริ่มทำกำไร ดังนั้นในกรณีนี้ราคาปิด Nifty จะมากกว่าราคา Strike และกำไรที่คุณทำจะคำนวณเป็น = (ราคาปิด Nifty Price-Strike Price-Premium)

คุณสามารถตรวจสอบสูตรที่ใช้ในรูปภาพด้านบนได้ในกรณีที่คุณต้องการใช้ในสเปรดชีตของคุณ

โปรดทราบว่าสำหรับแต่ละกลยุทธ์เราจะรวมข้อมูลอินพุตและข้อมูลเอาต์พุต ข้อมูลที่ป้อนคือราคาประท้วงดัชนี Nifty ปัจจุบันพรีเมี่ยมและจุดคุ้มทุน ข้อมูลผลลัพธ์จะรวมถึงกำหนดการจ่ายผลตอบแทน โดยทั่วไปสิ่งนี้จะทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคุณจะทำหรือเสียเท่าไหร่ในราคาปิด Nifty ที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์: ซื้อกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทร
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7655.05
ตัวเลือกการโทรราคาตี (Rs.)7600
พรีเมียม (Rs.)220
จุดคุ้มทุน (Rs.) = (ราคาโจมตี + เบี้ยประกันภัย)7820
ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty Closes ที่ผลตอบแทนสุทธิจากตัวเลือกการโทร (Rs.)
7300-220
7400-220
7500-220.00 น
7600-220.00 น
78200
8000180
8100280

การวิเคราะห์กลยุทธ์การโทรระยะยาว

  • เป็นการจำกัดความเสี่ยงขาลงให้อยู่ในขอบเขตของเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่าย
  • แต่ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของ Nifty ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นไม่ จำกัด
  • นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่จะเสนอวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับประโยชน์

และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดในบรรดานักลงทุนครั้งแรกใน Options

# 2 กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทรสั้น

  • ในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่เรากล่าวถึงข้างต้นเราหวังว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคตและด้วยเหตุนี้เราจึงใช้กลยุทธ์การโทรยาวที่นั่น
  • แต่กลยุทธ์ของการโทรสั้นนั้นตรงกันข้าม เมื่อคุณคาดว่าหุ้นอ้างอิงจะลดลงคุณก็ใช้กลยุทธ์นี้
  • นักลงทุนสามารถขายตัวเลือกการโทรได้เมื่อเขารู้สึกแย่มากเกี่ยวกับหุ้น / ดัชนีและคาดว่าราคาจะลดลง
  • นี่คือตำแหน่งที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ จำกัด นักลงทุนสามารถขาดทุนจำนวนมากหากราคาอ้างอิงเริ่มเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง
  • แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะดำเนินการได้ง่าย แต่ก็มีความเสี่ยงมากเนื่องจากผู้ขายการโทรมีความเสี่ยงไม่ จำกัด
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อคุณมีความหยาบคายในหุ้นหรือดัชนี
ความเสี่ยง:ความเสี่ยงที่นี่กลายเป็นไม่ จำกัด
รางวัล:รางวัล จำกัด จำนวนของสมนาคุณ
จุดคุ้มทุน:Strike Price + Premium

ตัวอย่างกลยุทธ์การโทรสั้น

  • แมตต์รู้สึกแย่เกี่ยวกับ Nifty และคาดว่ามันจะตกลงไป
  • Matt ขายตัวเลือกการโทรด้วยราคานัดหยุดงาน Rs 7600 ในราคาพิเศษ Rs. 220 เมื่อ Nifty ปัจจุบันอยู่ที่ 1
  • หาก Nifty อยู่ที่ 7600 หรือต่ำกว่าตัวเลือกการโทรจะไม่ถูกใช้โดยผู้ซื้อ Call และ Matt สามารถรักษาเบี้ยประกันภัยทั้งหมดของ Rs.220 ได้ 

อินพุตกลยุทธ์การโทรสั้น

กลยุทธ์: ขายกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกการโทร
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7655.1
ตัวเลือกการโทรราคาตี (Rs.)7600
พรีเมียม (Rs.)220
จุดคุ้มทุน (Rs.) = (ราคาโจมตี + เบี้ยประกันภัย)7820

 ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การโทรสั้น

ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty ปิดเวลาผลตอบแทนสุทธิจากตัวเลือกการโทร (Rs.)
7300220
7400220
7500220
7600220
78200
8000-180
8100-280

การวิเคราะห์กลยุทธ์การโทรสั้น

  • ใช้กลยุทธ์นี้เมื่อคุณมีความคาดหวังอย่างมากว่าราคาจะตกลงในอนาคตอย่างแน่นอน
  • นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นการโทรสั้น ๆ จะสูญเสียเงินเร็วขึ้น
  • กลยุทธ์นี้เรียกอีกอย่างว่า Short Naked Call เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิงที่เขากำลัง shorting

# 3 วางกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

  • Long Put แตกต่างจาก Long Call ที่นี่คุณต้องเข้าใจว่าการซื้อ Put นั้นตรงกันข้ามกับการซื้อ Call
  • เมื่อคุณมั่นใจเกี่ยวกับหุ้น / ดัชนีคุณจะซื้อ Call แต่เมื่อคุณเป็นขาลงคุณอาจซื้อตัวเลือกใส่
  • Put Option ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขายหุ้น (ให้กับผู้ขาย Put) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเขาจึงจำกัดความเสี่ยง
  • ดังนั้น Long Pu จึงกลายเป็นกลยุทธ์หยาบคาย คุณในฐานะนักลงทุนสามารถซื้อ Put options เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดที่ตกต่ำได้
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อนักลงทุนหยาบคายเกี่ยวกับหุ้น / ดัชนี
ความเสี่ยง:ความเสี่ยง จำกัด อยู่ที่จำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่าย
รางวัล:ไม่ จำกัด
จุดคุ้มทุน:(ราคาโขก - พรีเมียม)

ตัวอย่างกลยุทธ์ Long Put

  • ยาโคบเป็นขาลงเมื่อ Nifty ในวันที่ 6 กันยายนเมื่อ Nifty อยู่ที่ 1
  • เขาซื้อตัวเลือก Put ด้วยราคานัดหยุดงาน Rs 7600 ในราคาพิเศษ Rs. 50 หมดอายุวันที่ 24
  • ถ้า Nifty ต่ำกว่า 7550 (7600-50) Jacob จะทำกำไรจากการออกกำลังกายตัวเลือก
  • ในกรณีที่ Nifty สูงกว่า 7600 เขาสามารถยกเลิกตัวเลือกได้ (จะหมดอายุอย่างไร้ค่า) โดยสูญเสียเบี้ยประกันสูงสุด

อินพุตกลยุทธ์ Long Put

กลยุทธ์: Buy Put Option Trading Strategy
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7655.1
ใส่ตัวเลือกราคาตี (Rs.)7600
พรีเมียม (Rs.)50
จุดคุ้มทุน (Rs.) = (ราคาตี - พรีเมียม)7550

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ Long Put

ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty ปิดเวลาผลตอบแทนสุทธิจากตัวเลือกการโทร (Rs.)
7200350
7300250
7400150
750050
75500
7600-50
7700-50

การวิเคราะห์กลยุทธ์ระยะยาว

  • หากคุณเป็นขาลงคุณสามารถทำกำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงได้โดยการซื้อ Puts คุณจะจำกัดความเสี่ยงได้แค่จำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป แต่ศักยภาพในการทำกำไรของคุณยังไม่ จำกัด

นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อนักลงทุนขาลง

# 4 กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกระยะสั้น

  • ในกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Long Put เราเห็นเมื่อนักลงทุนขาลงในหุ้นที่เขาซื้อ Put แต่การขาย Put นั้นตรงกันข้ามกับการซื้อ Put
  • โดยทั่วไปนักลงทุนมักจะขาย Put เมื่อเขาใจร้อนเกี่ยวกับหุ้น ในกรณีนี้ผู้ลงทุนคาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น
  • เมื่อนักลงทุนขายพัตเขาจะได้รับพรีเมี่ยม (จากผู้ซื้อพัต) ที่นี่นักลงทุนได้ขายคนที่มีสิทธิ์ขายหุ้นให้เขาในราคานัดหยุดงาน
  • หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหนือราคานัดหยุดงานกลยุทธ์นี้จะทำกำไรให้กับผู้ขายเนื่องจากผู้ซื้อจะไม่ใช้ Put
  • แต่หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าราคานัดหยุดงานมากกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยผู้ขายจะเริ่มสูญเสียเงิน การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่ จำกัด ที่นี่
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อนักลงทุนรั้นมากในหุ้นหรือดัชนี
ความเสี่ยง:ใส่ Strike Price - ใส่ Premium
รางวัล:จำกัด จำนวน Premium
จุดคุ้มทุน:(ราคาโขก - พรีเมียม)

ตัวอย่างกลยุทธ์ Short Put

  • Richard มีความมั่นใจใน Nifty เมื่ออยู่ที่ 7703.6
  • Richard ขายตัวเลือก Put ด้วยราคานัดหยุดงาน Rs 7600 ในราคาพิเศษ Rs. 50 หมดอายุวันที่ 24
  • หากดัชนี Nifty อยู่เหนือ 7600 เขาจะได้รับจำนวนพรีเมียมเนื่องจากผู้ซื้อ Put จะไม่ใช้ตัวเลือกของเขา
  • ในกรณีที่ Nifty ต่ำกว่า 7600 ผู้ซื้อ Put จะใช้ตัวเลือกและ Richard จะเริ่มเสียเงิน
  • หาก Nifty ต่ำกว่า 7550 ซึ่งเป็นจุดคุ้มทุน Richard จะสูญเสียเบี้ยประกันภัยและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการล่มสลายใน Nifty

อินพุตกลยุทธ์การวางระยะสั้น

กลยุทธ์: ขายวางกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7703.6
ใส่ตัวเลือกราคาตี (Rs.)7600
พรีเมียม (Rs.)50
จุดคุ้มทุน (Rs.) = (ราคาตี - พรีเมียม)7550

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การวางระยะสั้น 

ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty ปิดเวลาผลตอบแทนสุทธิจากตัวเลือกการโทร (Rs.)
7200-350
7300-250
7400-150
7500-50
75500
760050
770050

การวิเคราะห์กลยุทธ์ระยะสั้น

  • การขายทำให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ควรทำอย่างระมัดระวังเนื่องจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอาจมีนัยสำคัญ
  • กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์สร้างรายได้

# 5 กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก Long Straddle

  • กลยุทธ์ long straddle เรียกอีกอย่างว่า buy straddle หรือเรียกง่ายๆว่า "straddle" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่เป็นกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าพร้อมกันและการเรียกหุ้นอ้างอิงเดียวกัน
  • ราคานัดหยุดงานและวันหมดอายุเหมือนกัน ด้วยการมีตำแหน่งที่ยาวนานทั้งในการโทรและตัวเลือกการวางกลยุทธ์นี้สามารถบรรลุผลกำไรจำนวนมากไม่ว่าราคาหุ้นที่อ้างอิงจะอยู่ในทิศทางใด
  • แต่การเคลื่อนไหวจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อนักลงทุนคิดว่าหุ้น / ดัชนีอ้างอิงจะประสบกับความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้นี้
ความเสี่ยง:จำกัด เฉพาะเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ชำระ
รางวัล:รางวัลที่นี่คือไม่ จำกัด
จุดคุ้มทุน:1. Upper Breakeven Point = ราคา Strike ของ Long Call + Net Premium ที่จ่ายไป 2. จุดคุ้มทุนที่ต่ำกว่า = ราคา Strike ของ Long Put - เบี้ยประกันภัยสุทธิที่จ่าย

ตัวอย่างกลยุทธ์ Long Straddle 

  • แฮร์ริสันไปที่เว็บไซต์ NSE
  • เขาดึงข้อมูลสำหรับ Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) และ Premium (Rs.)
  • จากนั้นเขาจะเลือกอนุพันธ์ของดัชนี ในประเภทตราสารแฮร์ริสันเลือกตัวเลือกดัชนีในสัญลักษณ์ที่เขาเลือกดีวันหมดอายุคือ 24 กันยายนประเภทตัวเลือกจะถูกเรียกและราคา Strike คือ 7600
  • โทรพรีเมี่ยมที่จ่ายคือ RS 220 ตอนนี้ประเภทออฟชั่นที่เขาเลือกใส่ราคา Strike เหมือนกับด้านบนคือดังนั้นพรีเมี่ยมที่จ่ายคือ 50

ข้อมูลสำหรับตารางอินพุตของเรามีดังนี้:

  • ดัชนีที่ดีในปัจจุบันคือ 7655.05
  • ราคาตีคือ 7600
  • เบี้ยประกันภัยรวม 220 + 50 ซึ่งเท่ากับ 270
  • จุดคุ้มทุนด้านบนคำนวณได้เป็น 7600 + 270 ซึ่งมาถึง 7870
  • จุดคุ้มทุนที่ต่ำกว่าคำนวณเป็น 7600-270 ซึ่งมาถึง 7330
  • เราจะถือว่า Nifty Closes หมดอายุเช่นเดียวกับ Nifty Closes ที่หมดอายุที่ 6800, 6900, 7000, 7100 เป็นต้น

อินพุตกลยุทธ์ Long Straddle 

กลยุทธ์: Buy Put + Buy Call Options Trading Strategy
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7655.05
โทรและใส่ตัวเลือกราคาตี (Rs.)7600
โทรพรีเมี่ยม (Rs.)220
ใส่ Premium (Rs.)50
เบี้ยประกันภัยรวม (Rs)270
จุดคุ้มทุน (Rs.)7870
จุดคุ้มทุน (Rs.)7330

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ Long Straddle

ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty ปิดเวลาผลตอบแทนสุทธิจากการซื้อใส่ (Rs.)ผลตอบแทนสุทธิจากการโทรที่ซื้อ (Rs.)ผลตอบแทนสุทธิ (Rs.)
6800750-220530
6900650-220430
7000550-220330
7100450-220230
7200350-220130
7330220-2200
7400150-220-70
750050-220-170
7600-50-220-270
7652-50-168-218
7700-50-120-170
7870-50500
7900-508030
7983-50163113
8000-50180130
8100-50280230
8200-50380330
8300-50480430

การวิเคราะห์กลยุทธ์ Long Straddle

  • หากราคาของหุ้น / ดัชนีเพิ่มขึ้นจะมีการเรียกใช้ในขณะที่พัตหมดอายุอย่างไร้ค่าและหากราคาของหุ้น / ดัชนีลดลงการวางจะถูกใช้สิทธิการโทรจะสิ้นสุดลงอย่างไร้ค่า
  • ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหากหุ้น / ดัชนีแสดงความผันผวนเพื่อครอบคลุมต้นทุนการค้าจะต้องทำกำไร
  • หากหุ้น / ดัชนีอยู่ระหว่างจุดคุ้มทุนบนและล่างของคุณคุณจะประสบความสูญเสียในระดับนั้น
  • ด้วย Straddles นักลงทุนมีทิศทางที่เป็นกลาง
  • สิ่งที่เขามองหาคือหุ้น / ดัชนีที่จะแยกออกเป็นทวีคูณในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

# 6 กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก Straddle ระยะสั้น

  • Short Straddle ตรงข้ามกับ Long Straddle
  • นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เมื่อเขารู้สึกว่าตลาดจะไม่เคลื่อนไหวมากนัก ด้วยเหตุนี้เขาจึงขายการโทรและวางหุ้น / ดัชนีเดียวกันสำหรับอายุครบกำหนดและราคานัดหยุดงานเดียวกัน
  • สร้างรายได้สุทธิให้กับนักลงทุน หากหุ้น / ดัชนีไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากนักนักลงทุนจะยังคงใช้ Premium เนื่องจากจะไม่มีการใช้สิทธิ Call หรือ Put 
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้: เมื่อนักลงทุนคิดว่าหุ้นอ้างอิงจะมีความผันผวนน้อยมากในระยะเวลาอันใกล้
ความเสี่ยง:ไม่ จำกัด
รางวัล:จำกัด เฉพาะของพรีเมี่ยมที่ได้รับ
จุดคุ้มทุน:1. Upper Breakeven Point = ราคา Strike ของ Short Call + Net Premium ที่ได้รับ 2. จุดคุ้มทุนที่ต่ำกว่า = ราคา Strike ของ Short Put - รับ Net Premium

 ตัวอย่างกลยุทธ์ Short Straddle

  • Buffey ไปที่เว็บไซต์ NSE และดึงข้อมูลสำหรับ Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) และ Premium (Rs.)
  • จากนั้นเขาจะเลือกอนุพันธ์ของดัชนี ในประเภทตราสารเขาเลือกตัวเลือกดัชนีในสัญลักษณ์เขาเลือกที่ดีวันหมดอายุคือ 24 กันยายนประเภทตัวเลือกจะถูกเรียกและราคา Strike คือ 7600
  • Call Premium ที่จ่ายคือ RS 220 ตอนนี้ในประเภทตัวเลือกที่เขาเลือกใส่ราคา Strike เหมือนกับด้านบนคือ
  • ดังนั้นพรีเมี่ยมที่จ่ายคือ 50

อินพุตกลยุทธ์ Straddle สั้น

กลยุทธ์: Sell Put + Sell Call Options Trading Strategy
ดัชนี Nifty ปัจจุบัน7655
โทรและใส่ตัวเลือกราคาตี (Rs.)7600
โทรพรีเมี่ยม (Rs.)220
ใส่ Premium (Rs.)50
เบี้ยประกันภัยรวม (Rs)270
จุดคุ้มทุน (Rs.)7870
จุดคุ้มทุน (Rs.)7330

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ Short Straddle

ตารางการจ่ายเงินของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้
เมื่อหมดอายุ Nifty Closes ที่ผลตอบแทนสุทธิจากการขาย (Rs.)ผลตอบแทนสุทธิจาก Call Sold (Rs.)ผลตอบแทนสุทธิ (Rs.)
6800-750220-530
6900-650220-430
7000-550220-330
7100-450220-230
7200-350220-130
7330-2202200
7400-15022070
7500-50220170
760050220270
765250168218
770050120170
787050-500
790050-80-30
798350-163-113
800050-180-130
810050-280-230
820050-380-330
830050-480-430
830050-480-430

การวิเคราะห์กลยุทธ์ Short Straddle

  • หากหุ้นขยับขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญการสูญเสียของนักลงทุนอาจมีนัยสำคัญ
  • นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง ควรนำมาใช้อย่างระมัดระวังเมื่อความผันผวนที่คาดไว้ในตลาดมี จำกัด

สรุป

มีกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ แต่สิ่งที่จะช่วยคุณได้ในระยะยาวคือ“ การเป็นระบบและคำนึงถึงความน่าจะเป็น” ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดคุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตลาดและเป้าหมายของคุณเป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณมากกว่า

ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด?

กระทู้ที่เป็นประโยชน์

นี่เป็นแนวทางสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก ในที่นี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์ที่สำคัญ 6 ประการ - # 1: กลยุทธ์การโทรระยะไกล, # 2: กลยุทธ์การโทรสั้น, # 3: กลยุทธ์การวางระยะยาว, # 4: กลยุทธ์การวางระยะสั้น, # 5: กลยุทธ์แนวยาวและ # 6: กลยุทธ์การก้าวข้ามระยะสั้น . คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุพันธ์และการซื้อขายได้จากบทความต่อไปนี้ -

Original text


  • อาชีพในการซื้อขาย
  • ความหมายการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์
  • Trading Floor คืออะไร?
  • หนังสือซื้อขายตัวเลือกที่ดีที่สุด
  • <