วิศวกรรมการเงิน (นิยามตัวอย่าง) | มันทำงานอย่างไร?

วิศวกรรมการเงินคืออะไร?

วิศวกรรมการเงินตามชื่อที่แนะนำคือการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางการเงินและวิศวกรรมที่มีความสำคัญสองยุคซึ่งใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีทางการเงินเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินที่สำคัญและซับซ้อนเช่นการสร้างกระแสเงินสดที่ไม่สอดคล้องกันการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เป็นของเหลวสร้างการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบสำหรับอนุพันธ์ ฯลฯ

ตัวอย่างวิศวกรรมการเงิน

มันเกี่ยวข้องกับหลายสาขาเช่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสถิติการเขียนโปรแกรมและอื่น ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แต่มีโครงสร้าง หนึ่งในตัวอย่างดังกล่าวคือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือกลุ่มของสินทรัพย์ดังกล่าวและแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างใหม่ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนได้และด้วยเหตุนี้จึงมีสภาพคล่องมากกว่าสินทรัพย์ที่พวกเขาได้มา ตัวอย่างทั่วไปคือ Mortgage-backed Securities (MBS) ที่นี่โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่ว่างเปล่าและนักลงทุนหลีกเลี่ยงได้ถูกปรับโครงสร้างและขายเป็น MBS เมื่อหน่วยแต่ละหน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้าในสระว่ายน้ำ (MBS) พวกเขาก็กลายเป็นของเหลวและเป็นที่รักของนักลงทุนในช่วงต้นทศวรรษ 2000

จะใช้ Financial Engineering ได้อย่างไร?

ต้องการการระบุ:ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือทำการวิเคราะห์เบื้องต้นและตั้งสมมติฐานว่ามีความต้องการและความต้องการในตลาด
การสร้าง MVP:จากการวิจัย (ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้ขั้นต่ำถูกสร้างขึ้นตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามการตอบรับที่ได้รับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโมเดลที่ซับซ้อน:จากข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้นักออกแบบและนักพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการจะดำเนินการเพื่อระดมความคิดและมีการอภิปรายโดยละเอียดเพื่อรวมความซับซ้อนและออกแบบขอบเขตใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์:ต้องมีการทดสอบความซับซ้อนที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์มีประโยชน์และแข็งแกร่งกว่ามาก
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ:ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากได้รับการเปลี่ยนแปลงจาก MVP เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การกำหนดราคา:ตอนนี้ทีมขายต้องคิดราคาของผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเช่นความสามารถในการขัดขวางความต้องการของตลาดหากมีความสำคัญกับตลาดเฉพาะ
การตลาด:ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการวางตลาดผลิตภัณฑ์เนื่องจากผู้ใช้ปลายทางต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นหากผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับตลาดเฉพาะ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์:วิธีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายใดที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ไปสู่ตลาดถือเป็นขั้นสุดท้าย แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง

ประเภทของวิศวกรรมการเงิน

# 1 - การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างใหม่

สิ่งนี้ทำให้การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เช่นการสุ่มตัวอย่างการจำลองและการวิเคราะห์เพื่อออกแบบและใช้แนวทางใหม่ในการสำรวจวิธีแก้ปัญหาในด้านการเงิน ในขั้นตอนของการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ยังสามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ของ บริษัท เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดขององค์กร

# 2 - การซื้อขายตัวเลือก

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ย้อนกลับไปในปี 1973 คือวิศวกรการเงินสองคน Fischer Black และ Myron Scholes ได้คิดค้นรูปแบบการกำหนดราคาแบบออปชั่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อรุ่น Black Scholes จนถึงทุกวันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ดีที่สุดและผู้ค้าทั่วโลกใช้มันเพื่อกำหนดราคาพรีเมี่ยมออปชั่นและวางแผนกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงกลยุทธ์การเข้าและออกและคำนวณความผันผวนโดยนัย ในความเป็นจริงความพร้อมใช้งานของตัวเลือกที่เรียบง่าย แต่มีประโยชน์ทำให้การซื้อขายตัวเลือกเป็นเรื่องง่ายมากจนมีปริมาณการซื้อขายออปชั่นเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อดี

ด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคที่ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราสามารถทดสอบวิเคราะห์ค้นหาแนวทางและเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการวิเคราะห์การลงทุนการจัดโครงสร้างหนี้ตัวเลือกการลงทุนกลยุทธ์การซื้อขายแบบจำลองทางการเงิน ฯลฯ
เหตุการณ์วันที่ในอนาคตเช่นสัญญาหรือการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนที่แนบมา ในกรณีเช่นนี้จะช่วยให้ บริษัท ลดความเสี่ยงในการลงทุนหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการในอนาคตหรือฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเทคนิคการคำนวณผลตอบแทนในอนาคต
แนวคิดนี้คือการวิเคราะห์มูลค่าของแต่ละรายการในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในอนาคตของธุรกิจ วิธีนี้สามารถช่วย บริษัท ในการทำความสะอาดรายการที่ไม่พึงประสงค์และมุ่งเน้นไปที่รายการที่ทำกำไรได้มากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ยังส่งผลให้ บริษัท ประเมินภาษีได้ดีขึ้น

ข้อเสีย

# 1 - การเก็งกำไร

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวทางการเก็งกำไรต่างๆในตลาด นอกจากนี้ยังทำให้ตลาดมีมุมมองและแนวโน้มที่แตกต่างกัน

# 2 - ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่เข้าใจความเสี่ยงที่นำไปสู่วิกฤตปี 2008

เพื่อให้การประกันการผิดนัดชำระหนี้การแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคาดเดาการสูญเสียโดยประมาณหากมี ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่ออกแบบใหม่เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ส่วนหน้าและวาณิชธนกิจเนื่องจากพวกเขามีเทคนิคในการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอโดยมีเลเวอเรจขั้นต่ำ นั่นคือการตลาดและการจัดจำหน่ายที่ไม่มีการตรวจสอบสถานะและอันตรายหลายอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่สูงการใช้ประโยชน์มหาศาลไม่มีหลักประกันและการปรับโครงสร้างพันธบัตรขยะเป็นพันธบัตรที่มีคะแนนสูงถูกละเลยโดยสิ้นเชิง

สิ่งนี้นำไปสู่ระดับการซื้อขายเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้าสามารถสร้างรายได้คงที่โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยและเลเวอเรจที่มาก ทุกคนมีความสุขเมื่อนักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีผู้ค้าได้รับเช็คจ่ายไขมันและ บริษัท การลงทุนกำลังเติบโตอย่างทวีคูณนำไปสู่ฟองสบู่ที่แตกในปี 2551 ทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่สุดตลอดกาล จุดจบที่น่าเศร้าของการเริ่มต้นที่สวยงาม

สรุป

สิ่งนี้สามารถช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดของพอร์ตการลงทุนได้ ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์นี้สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมดให้อยู่ในระดับต่ำสุดที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในด้านต่างๆเช่นการเงินขององค์กรการกำหนดราคาอนุพันธ์การควบคุมทางการเงินการจัดการพอร์ตโฟลิโอการจัดการความเสี่ยงการประเมินมูลค่าของตัวเลือก ฯลฯ